Asesores expertos Factor Profit Esta es la suma de todas las ganancias dividido por la suma de todas las pérdidas. Cuanto mayor sea el factor de ganancia es, mejor. Un factor de menos de 1 Beneficio significa que el robot es deficitaria Tenga en cuenta que el factor de beneficio se basa en operaciones cerradas, y la costumbre refleja el efecto de las operaciones abiertas. Planilla Mensual Este es el promedio lineal mensual porcentaje de retorno sobre la inversión proyectada inicial. No se permite ninguna efectos combinados y se basa en el capital de la cuenta que incluye el efecto de las operaciones abiertas. Factor de Riesgo También conocido como relación riesgo-recompensa, el factor de riesgo es la cantidad monetaria de la media del comercio perdedora dividido por la cantidad de la media del comercio ganador. Los robots con altos ratios de riesgo-recompensa podrían no experimentar muchos comercios que pierden, pero, cuando se producen pérdidas, que a menudo acaban con semanas o meses de ganancias. RDD Esta estadística representa la cantidad porcentual de la cuenta que se perdió durante la peor hechizo magra. Cuanto menor sea la reducción es, mejor. Tenga en cuenta que retiro cálculos se basan en operaciones cerradas y no reflejan la posible reducción actual de operaciones abiertas. Pips mensuales El número promedio de pips ganados o perdidos en el mes que se actualiza constantemente para incluir todas las operaciones abiertas, que suele quedar claros, siempre en un informe MetaTrader convencional. Los robots pueden ganar en términos monetarios, pero pueden ser deficitaria en términos de pips. Estos robots utilizan a menudo una forma de juego, tales como la martingala para recuperar las pérdidas. Factor de seguridad El factor de seguridad es un algoritmo único el cual se ponderen los resultados para compensar los desequilibrios de robots que no he estado en la prueba para la que muy largo o havent hizo muchos comercios. Un factor de seguridad negativo significa que la EA es deficitaria. Los factores de seguridad sólo aparecen una vez que las EA han sido en la prueba para dos o más weeks. MetaTrader 4 Estrategia Tester Tutorial Para obtener el máximo provecho de su asesor experto, usted necesitará para optimizar y backtest su estrategia utilizando MetaTraders Strategy Tester. Mientras que la prueba hacia adelante en una cuenta demo es esencial, backtesting le permite simular el comercio durante un largo período de tiempo en cuestión de minutos. Y con la función de optimización, puede descubrir los ajustes realiza mejor en un periodo tabla histórica seleccionada. Existe un considerable debate sobre la exactitud de la estrategia probador MetaTraders. A lo sumo, backtesting ofrece sólo una aproximación cercana de cómo las operaciones serían ejecutados en tiempo real. Pero es la única herramienta disponible para probar rápidamente cualquier estrategia a través de una amplia gama de situaciones de negociación, y que usted debe aprender a utilizar bien. Abra la Estrategia Tester en MetaTrader haciendo clic en el botón correspondiente en la barra de herramientas o seleccionando Strategy Tester en el menú Ver. Centro de Historia Antes de backtesting o de optimización, es importante asegurarse de que sus datos historia sea completa y exacta, especialmente si usted está utilizando cada pulso como su modelo de pruebas. Si ve errores no coincidentes en su tabla de registro diario o si su calidad de modelado es inferior a 90, los datos de la historia no es suficiente para generar las garrapatas precisos. Abra el Centro de Historia en el menú Herramientas o presionando F2 en el teclado. Haga doble clic en el par de gráfico en la columna de la izquierda que va a backtest para. Una lista de los períodos de tiempo aparecerá a continuación. Comience haciendo doble clic en 1 minuto (M1) para cargar los datos de la historia de ese período. El backtester utiliza datos M1 para generar las garrapatas, por lo que es importante que sus datos M1 es completa. Desde el Centro de Historia, se puede descargar o importar datos para utilizar en pruebas retrospectivas. Su agente le ofrece automáticamente algunos datos recientes, pero puede no ser suficiente para un backtest más tiempo. Además, los datos de descarga gratuita de MetaTrader (accesible a través del botón de descarga) no siempre es completa, y pueden contener grandes lagunas. Puede descargar datos libres de M1 www. forextester / datos / fuentes de datos. En primer lugar, seleccione el período M1 para el símbolo de la lista en el lado izquierdo. Haga clic en el botón Importar y, a continuación, haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo de importación para seleccionar los datos M1 archivo que acaba de descargar. Pulse OK para importar los datos - puede tardar varios minutos. Ahora tiene varios años de datos M1 para ese símbolo. Para hacer uso de estos datos en plazos mayores, usted necesitará usar la secuencia de comandos periodconverter que viene con MetaTrader. Abra una ventana del gráfico y la puso a M1. Arrastrar y soltar el guión periodconverter de la ventana del navegador en la tabla, y configura la opción ExtPeriodMultiplier al número de minutos para convertir a. Para M15, utilizar 15 para H1, utilizar 60 para H4, utilice 240, y así sucesivamente. Repita este procedimiento para todos los símbolos / períodos que planea probar sucesivamente. Una vez que tenga suficientes datos de la historia, puede comenzar la prueba. El siguiente video muestra el proceso de importar y convertir la M1 de datos: Optimización de la función de optimización de MetaTrader 4 le permite probar miles de combinaciones de ajustes asesor experto para encontrar la configuración más rentables para el gráfico, periodo e intervalo de fechas seleccionado. tendrán que ser optimizado para una máxima rentabilidad de las estrategias basadas en indicadores. Sin embargo, casi todos los AEs se beneficiarán de la optimización - incluso aquellos que el comercio en los datos de garrapatas, siempre que disponga de datos de la historia M1 completas (véase más arriba). Mientras que el optimizador volver a los ajustes más rentables para el intervalo de fechas seleccionado, esto no es garantía de que estos ajustes serán rentables en el futuro. Las condiciones del mercado cambian con frecuencia, por lo que es importante para regular volver a optimizar su asesor experto para obtener los mejores resultados. Para optimizar su asesor experto, primero seleccionarlo desde el cuadro desplegable asesor experto. Seleccione el par de divisas en el cuadro y el gráfico período de símbolo en el cuadro Período. Para el modelo. interminables general desea seleccionar precios Open solamente, a menos que se trata de optimizar una EA que se ejecuta en los datos de garrapatas. En ese caso, seleccione Cada Tick. Marque la opción Usar fecha y seleccionar un rango de fechas para optimizar para. Por último, asegúrese de que está marcada la optimización. Haga clic en el botón Propiedades de Expertos para abrir la configuración de asesor experto. Bajo las entradas pestaña es donde el youll entrar en el rango de valores para optimizar. La columna de inicio será el valor más bajo para un entorno dado, mientras que la columna de la parada será el más alto. La columna Paso es la cantidad que el optimizador paso a través del inicio a la posición de parada. En la imagen de arriba estamos optimizando SL, ajustes de TS y TP de un asesor experto. El valor de inicio es de 20, el paso es de 20, y la parada es de 200. El optimizador pondrá a prueba todas las combinaciones de los valores de 20, 40, 60 y así sucesivamente hasta 200. Uso de un comienzo, el paso y el valor de dejar que sea apropiado para el ajuste que está optimizando. Incluso los valores (5, 10, etc.) son buenas. La casilla de verificación en el extremo izquierdo se debe seleccionar para que el ajuste sea optimizado. Cualquier configuración que enviaban facturado se utilice el número en la columna Valor hora de optimizar. En la pestaña Testing, se puede ajustar el depósito inicial a algo un poco más realista. Deja el resto de ajustes en sus valores predeterminados. Cuando estés listo para comenzar la optimización, pulsa el botón de inicio en la parte inferior derecha de la ventana Strategy Tester. Dependiendo del período, el intervalo de fechas, el modelo de la prueba y el número de ajustes para optimizar puede tardar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Si su toma demasiado tiempo, considere acortar el intervalo de fechas, la optimización de un menor número de ajustes, o utilizando un valor de paso más grande. Una vez finalizada la optimización, abra la pestaña Resultados Optimización y haga doble clic en la columna Beneficio para ordenar los resultados. Haga doble clic en cualquiera de los resultados para cargarlo en el probador. Pulsa el botón de Inicio para backtest con los ajustes seleccionados. Backtesting A estas alturas, debería ser obvio cómo funciona el backtester. Seleccione su asesor de expertos. Símbolo. Período y modelo. activar la casilla Usar Fecha y seleccione un intervalo de fechas. Seleccionar modo visual sólo si desea un recorrido visual del backtesting. Deja Optimización sin marcar. Golpear el botón Propiedades de expertos y entrar en la configuración de la columna Valor debajo de la ventana de Entradas. También puede cargar o guardar los ajustes mediante los botones en la parte inferior derecha. Las columnas de inicio, Paso y Stop se tienen en cuenta, al igual que las casillas de verificación. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades de expertos y pulse Iniciar para comenzar la prueba. Se llevará a cualquier lugar desde unos pocos segundos hasta varios minutos dependiendo de la configuración. Una vez que la prueba ha terminado, abra la ficha Informe sobre la parte inferior para ver los resultados. Unas estadísticas que tomen nota de: beneficio neto total - La utilidad bruta menos la pérdida bruta. factor de lucro - La relación de beneficio bruto a la pérdida bruta. Más alto es mejor, algo por encima de 1,5 es buena. reducción absoluta - La reducción de su depósito inicial. Detracciones altas aumentan la probabilidad de que su cuenta se apagó. oficios lucro - Su porcentaje global ganar. modelado de la calidad - sólo es importante si su modelo de prueba es cada pulso. Si es así, esto debería ser al 90. Si no es así, siga las instrucciones anteriores para actualizar su historial con datos precisos M1. La pestaña Resultados en la parte inferior del probador estrategia le dará los detalles sobre las órdenes abierta y cerrada, incluyendo parada final, tomar ganancias y detener la caída. Haga clic en el botón Abrir de gráficos para obtener una representación visual de los resultados. Al probar su nuevo EA, examinarlos de cerca para asegurarse de que su estrategia está funcionando según lo previsto. Análisis caminar hacia adelante Mientras backtesting y la optimización le puede dar una buena idea de cómo va a operar su EA, que tendrá que hacer más pruebas exhaustivas para garantizar que su sistema de comercio es verdaderamente rentable. La mejor manera de lograrlo es mediante un proceso llamado análisis pie hacia adelante. análisis con miras a pie simplemente consiste en múltiples ciclos de optimización y el backtesting, y el análisis de los resultados de las pruebas durante un largo período. Nuestro artículo sobre el análisis con miras a pie explica el proceso con más detalle. Nuestro caminar hacia adelante Analyzer para MetaTrader le permite realizar de forma rápida y WFA easily. Featured Pruebas de Rendimiento de exención de responsabilidad importante: la divisa verificado proporciona servicios técnicos y de apoyo. No estamos negociando asesores y no hacemos sugerencias a nuestros visitantes para comprar o vender cualquier moneda de cambio en particular o de seguridad. Los asesores expertos que vendemos son piezas de software utilizadas como estrategias automatizadas que funcionan enteramente a discreción del usuario. Estos no deben ser tomados como consejo de comercio o las ofertas. Lo que se hace con el software es bajo su propia discreción. El comercio es arriesgado: Nunca, nunca el comercio con los fondos que no se puede permitir perder. Todas las inversiones comerciales (Forex, acciones, opciones, futuros, etc.) son riesgosos. Nunca el comercio con fondos prestados o ahorros de su vida. Use solamente el capital de riesgo y siempre, en toda circunstancia, comenzar con una cuenta de demostración libre de riesgo antes de utilizar los fondos reales para el comercio. Riesgo adicional: El comercio no es sólo financieramente arriesgada, pero también debe estar dispuesto a aceptar los riesgos de una perspectiva emocional. Las pérdidas pueden crecer de forma exponencial cuando se combina con errores emocionales y acciones desesperadas. EE. UU. Gobierno Obligatorio de exención de responsabilidad: Los futuros de productos básicos Trading Commission. Futuros y opciones de comercio tiene grandes ganancias, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No te comercio con dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros, acciones u opciones sobre el mismo. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los analizados en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio o la metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 - resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las indicadas. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER representará, o es probable que lograr beneficios o pérdidas similares a los antes en este sitio, el apoyo y textos. NUESTRO CURSO (S), productos y servicios deberían ser utilizados como recurso de aprendizaje Y NO debe utilizarse para invertir dinero real. SI usted decide invertir dinero real, todas las decisiones de comercio debe ser la suya. las operaciones de cambio tiene grandes ganancias, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en el mercado de divisas. No te comercio con dinero que no puede permitirse perder. Este sitio web es ni una solicitud ni una oferta para el comercio de divisas. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los analizados en este sitio. El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio o la metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El comercio de divisas es una oportunidad desafiante y potencialmente rentable para los inversores educados y con experiencia. Sin embargo, antes de decidir participar en el mercado de divisas, usted debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Existe una considerable exposición al riesgo en cualquier transacción de divisas. Cualquier transacción de divisas implica riesgos, incluyendo, pero no limitado a, el potencial para el cambio de las condiciones políticas y / o económicas que puedan afectar sustancialmente el precio o la liquidez de una moneda. Por otra parte, el grado de comercio de divisas significa que cualquier movimiento del mercado tendrá un efecto igualmente proporcional en sus fondos depositados. Esto puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Existe la posibilidad de que deba afrontar la pérdida total de los fondos de margen inicial y su posición será liquidada y usted será responsable de las pérdidas resultantes. Se recomienda a los inversores a reducir la exposición al riesgo mediante el empleo de estrategias de reducción de riesgos, como la detención de la pérdida o limitar los pedidos. Forex verificado no se hace responsable de la fiabilidad o exactitud de la información disponible en este sitio. El contenido proporcionado está presentado de buena fe y se cree que es exacta, sin embargo, no existen garantías explícitas o implícitas de precisión ni la vigencia hecha por la divisa verificada. Los números pueden ser confusos. información de contacto más reciente Tweet Nuestra Empresa www. forexverifiedStarting a partir de septiembre de 2010, todas mis pruebas a plazo se presentan en cuentas reales. Simplemente doesn8217t hay nada más realista que esto. La mayoría de las cuentas se van a abrir con LiteForex. FXOpen o, a partir del verano de 2011, PrivateFx. Si desea comparar el desempeño de los asesores expertos en esta página, por favor dirigirse a la parte superior de EA donde la información es más condensada y también se pueden ver algunas estadísticas. Ajustes: por defecto, la administración del dinero establecido en 2 para cada sistema de introducción: 19.09.2010 Broker: Cuenta FXOpenMexico tipo: en vivo, el equilibrio ciento de inicio: 4980 Pares de divisas: EURUSD: ajustes por defecto, de riesgo se establece en 2 para cada sistema, detección GMT desactivado y GMT manual de offset configurado a 3 de forma permanente (LiteForex tiene 3 durante el horario de verano y 2 de otro modo) Comienza: 12.03.2011 Broker: tipo de cuenta LiteForex:, el equilibrio ciento Arranque directo: 5000 pares de divisas: GBPUSD Ajustes: por defecto, el riesgo se establece en 2 para cada sistema y par de divisas para el GBPUSD única, detección GMT desactivado y manual con GMT configurado para 3 permanentemente (PrivateFX está utilizando GMT2 y DST) Fecha de inicio: 22.08.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, microbalanza de inicio: 300 pares de divisas: EURUSD, GBPUSD ajustes: por defecto, RiskLevel 1 y StealthMode fuera Iniciado: Broker 21.09.2010: tipo de cuenta LiteForex: vivir, el equilibrio ciento de inicio: 5000 ajustes: default Iniciado: Broker 01.12.2010: tipo de cuenta LiteForex: vivir, el equilibrio ciento de inicio: 5000 ajustes: Iniciado por defecto: Broker 17.01.2010: PrivateFx tipo de cuenta: saldo inicial en vivo, micro: 300 pares: Configuración AUDUSD: por defecto (tamaño del lote 0.1) Fecha de inicio: 12.01.2011 Broker: cuenta LiteForex tipo: en vivo, el equilibrio ciento de inicio: 5000 Ajustes: Iniciado por defecto: Broker 13.01.2011: FXOpenMexico tipo de cuenta:, el equilibrio ciento Arranque directo: 5013 Nota: Los márgenes fijos el 3 tanto para EURCHF y configuraciones EURGBP: por defecto, el riesgo de iniciación 3: Broker 27.03.2011: tipo de cuenta FXOpen: vivo, ciento saldo inicial: 5013 Ajustes: por defecto, el riesgo de iniciación 5: Broker 23.02.2010: GO Mercados tipo de cuenta: en vivo, microbalanza de inicio: 96.30 AUD Ajustes: por defecto, la hora se establece en 08:15, el riesgo de iniciación 2: Broker 27.03.2011: LiteForex tipo de cuenta: en vivo, el equilibrio ciento de inicio: 5000 Ajustes: por defecto, AutoMM establece en 3 para todos los pares creados: 29.03.2011 Broker: tipo de cuenta LiteForex: vivo, microbalanza de inicio: 500 Ajustes: por defecto, el riesgo 5, la administración del dinero automática Comienza: 02.06.2011 Broker: LiteForex tipo de cuenta: en vivo, micro saldo inicial: 503 Ajustes: por defecto, MaximumSpread 3.5 comenzó: Broker 23.06.2011: tipo de cuenta LiteForex: en vivo, el equilibrio ciento de inicio: 3000 Ajustes: por defecto, la administración del dinero activar usando LotsPercent 2.0 Introducción: 07.08.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto (RiskPercent 3.0) creados: 07.08.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto (Riesgo es 100) Fecha de inicio: 12.09.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, PercentToRisk 5.0 (según lo sugerido por el autor) Fecha de inicio: 07.08.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: saldo inicial en vivo: 300 ajustes: por defecto, la estrategia 1 lotpercent 3.0, Estrategia 2 lotpercent 1.5, 3.0 Estrategia 3 lotpercent creados: 07.08.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, saldo inicial de micro: 300 ajustes: todo por defecto, excepto: Riesgo 1.5, comenzando con FIFO deshabilitado 11.10.2011, órdenes de stop, stop de arrastre duro y AutoAdjustECN se establecen en false Iniciado: Broker 07.08.2011: PrivateFx tipo de cuenta: vivir, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: todo por defecto, excepto: Riesgo 1.5, FIFO falsa, órdenes para detener falsos , Hard parada final falso y falso AutoAdjustECN Iniciado: Broker 24.10.2011: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: todo por defecto, excepto: Riesgo 1.5, FIFO falsa, órdenes para detener falsa, duro parada final falso y falso AutoAdjustECN creados: 24.10.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto (FGTAutoLot 0,005) creados: 31.10.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, microbalanza de inicio: 300 apalancamiento: 1: 500 Nota: esta cuenta se está ejecutando Forex Trader oro v4 Ajustes: por defecto (dynamicLot 0.5) Fecha de inicio: 08.08.2011 Stopped: 26.09.2011 cuando el oro tuvo una caída y la cuenta se llevó a cabo una parada. Broker: PrivateFx Tipo de cuenta: en vivo, micro saldo inicial: 300 (incrementado en 200 en 24.08.2011 cuando la cuenta estaba cerca de una llamada de margen) Nota: esta cuenta estaba corriendo Forex Trader Oro v3 Ajustes: por defecto (RiskLevel 1) Fecha de inicio: tipo de cuenta PrivateFx:: 08.08.2011 Broker vivir, micro saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto, EnableMM cierto, Riesgo 5 Comenzado: 08.08.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto, de riesgo 2, TradeMicroLots cierto creados: 22.08.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, micro saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto, el margen libre de porcentaje establecido en 5.0 Introducción: 29.09.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: todos los valores predeterminados excepto TakeProfit 0,65, 0,65 TrailingStopLoss, LotsSize 0,02 (riesgo medio, según lo recomendado por el proveedor) Fecha de inicio: 29.08.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: viven, micro apalancamiento: 1: 200 saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto, MaxSpread 4.0 , MoneyManagement habilitado, SuperAggressive activado (debido a lo que parece ser un problema de cálculo mucho con micro lotes) Fecha de inicio: 30.09.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 pares: EURUSD solamente, según lo recomendado por la configuración de los proveedores : por defecto, la cautela falsa, Riesgo 3.0 Introducción: 24.10.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: default creados: Broker 31.10.2011: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto iniciado: 31.10.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: saldo inicial en vivo, micro: 300 Ajustes: Por defecto comenzado: 31.10.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, AutoRisk 3.0 comenzado: 01.11.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, MMPercentage 5 creados: 03.11.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, MaximumRisk 1.0 (debido al tamaño mucho 10k el ajuste normal, recomendada es de 0,1) Introducción: 13.11.2011 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto (0,01 StartLotSize, maxLevel 6) Comienza: Broker 22.11.2011: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, micro saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto, 0,5 por ciento de riesgo de iniciación: 27.11.2011 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto, FixedLots 0,15 Iniciado: 27.11.2011 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, micro Arranque equilibrio: 300 Ajustes: RiskScaling predeterminado aumentó a 10,0 después de 1 semana de ensayos cuando se hizo evidente que la doesn8217t EA sabe cómo manejar un tamaño de contrato diferente. Iniciado: 06.12.2011 Broker: PrivateFx Tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: UseMM predeterminado 8211 está habilitado, MMType 8211 1, 8211 LotsFor1000 1.0, Lotsdigits 8211 2, 8211 UseTradePause falsa, SettingsType 8211 1 empezado: 13.12.2011 Broker : PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: UseMM por defecto 8211 habilitado, MMType 8211 1, 8211 LotsFor1000 1.0 de cotización EURCAD y 0,5 para los otros pares, Lotsdigits 8211 2, 8211 UseTradePause falsa Iniciado: 21/08/2012 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: vivir, saldo inicial de micro: 300 ajustes: ajustes en su mayoría por omisión modificados o vale la pena mencionar: MoneyManagementVariant 1, riskLongPercent 3, riskShortPercent 3, useAdaptiveMM falsa, OrderOpenwithSLTP falsa, AutoTradeOpen cierto, useLocalTime falsa, useServerTime cierto, startTimeHour 2 Introducción: 20.12. tipo de cuenta PrivateFx:: 2011 Broker vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: incumplimientos que no son de riesgo que se estableció de la siguiente manera: EURUSD 8211 3, GBPUSD 8211 3, 2 USDCAD 8211, 8211 AUDUSD 2 Comienza: 20.01.2012 Broker: cuenta PrivateFx tipo: en vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto, el tamaño de lote fijo 0,04 Iniciado: Broker 12.01.2012: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: ScalperLotsRiskReductor por defecto 5.0, ScalperStealthMode falsa Iniciado: Broker 13.02.2012: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: default de la cautela falsa, RiskLevel 0,05, recoveryMode falsa Iniciado: Broker 13.02.2012: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: Por defecto VariableLotSize 5.0 Comenzado: 15.02.2012 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: conforme a lo dispuesto por el vendedor, ciclo largo sólo empezó: Broker 12.03.2012: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, ciento saldo inicial: 40000 (400) Ajustes: por defecto (usando los archivos suministrados con fijo y capital de 0,05) creados: 09.04.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto (incluyendo el riesgo 2) Comienza: Broker 10.04.2012: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, micro saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto (con el perfil previsto) Comienza: 08.05.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, micro saldo inicial: 300 Ajustes: por defecto, el riesgo de introducción 2.0: 25.06.2012 Broker: PrivateFx tipo de cuenta: en directo , microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto, RiskPercent 20 Comienza: 25.06.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, el riesgo de 0.2, el modo de recuperación deshabilitado Iniciado: 29.06.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx : vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: default riskPercent 1.5, useBracketSLTP habilitado Comenzado: 06.08.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Ajustes: por defecto, el riesgo 30 (debido a un problema con el cálculo del tamaño de lote , would8217ve usado 3 lo contrario) Fecha de inicio: 27.08.2012 Broker: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, saldo inicial de micro: 300 Ajustes: por defecto, el riesgo de 0,5 en todos los pares creados: Broker 06.10.2012: tipo de cuenta PrivateFx: vivo, microbalanza de inicio: 300 Historia me he comprometido a mantener un registro de todos los cambios aplicados a las pruebas hacia adelante, pero se estaba haciendo más grande y estorbar innecesariamente esta página, así que decidí para moverlo. Ahora está disponible en la página de historial de cambios de prueba hacia adelante. 117 escrito por Alex 30 de marzo de, 2013 (hace 3 años) I8217ve observó sus pruebas hacia adelante y opiniones durante bastante tiempo. Gracias por el buen trabajo. Me doy cuenta de que sus pruebas a plazo son a menudo mucho mejor que los vendor8217s cuentas propias. Supongo que esto debe ser que usted está recibiendo mejora de los márgenes y el deslizamiento con 8220Private FX8221 de lo que el ciudadano medio por ahí es capaz de conseguir. Grande para usted, pero tal vez da una visión poco realista de lo que Joe medio debe esperar de estos productos. Prueba IMHOForward Registrado Sep 2012 Estado: Miembro 727 Mensajes Le agradecería que si las personas que pueden responder a esta pregunta y post en este hilo son las personas que han estado negociando las cuentas reales de manera rentable y consistente durante más de un año, im tratando de obtener la mayor cantidad valiosa información de los operadores con experiencia como sea posible y no saturar el contenido con NOOBS tratando de parecer inteligente. 1. ¿Cuánto tiempo se hace la prueba adelante una estrategia antes de poder etiquetarlo como rentable 2. Cuando hacia adelante probando una estrategia de lo que es lo que busca 3. Mi entendimiento es que cada estrategia tiene su propia forma de backtesting, porque las estrategias difieren, el cuero cabelludo, tendencia, noticias, etc. tendencia opuesta y porque los mercados son también diferentes tendencias, etc. rango obligado así que ¿cómo asegurarse de que realice pruebas suficientes que no están engañando y es lo más preciso posible 4. Si theres ninguna duda de que se siente omití favor no dude en ponerlo ya sea aquí o dar una respuesta. Soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte de la 1 Usuario Sep 2012 Estado: Miembro 727 Mensajes soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte del 1 Sep Usuario 2012 Estado: miembro Mensajes 727 yo soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte del Usuario 1 Ene 2014 Estado: Es triste ver esta desaparición sitios 467 Mensajes 1. ¿Cuánto tiempo se prueba antes de presentar una estrategia puede etiquetar como rentable depende totalmente del marco de tiempo. Si usted está hablando H4, (suponiendo que tenga suficientes datos de prueba de nuevo) a continuación, prefieren tener 3 meses viven los datos antes de comprometerme a todo riesgo. En ese momento no es probable que se planteo cientos de señales de datos, pero suficiente de un ciclo de experiencia. H1 que aplicará normalmente de riesgo completo después de un mes más o menos, dependiendo de la volatilidad actual del mercado. Pero, un mes no es el mismo que cualquier otro mes. por ejemplo, yo no considero el uso de diciembre como un reflejo realista de nada. bastidores inferiores, la situación es menos clara. Si va a arrancar el cuero cabelludo tablas M1 es posible que tenga 5-10 señales por día. Mi opinión es que el M1 representa cada día su propio ciclo, especialmente en lo que Im sesión específica. la negociación de las ventanas de liquidez. Necesito sentir que he experimentado una gran variedad de escenarios antes de aplicar riesgo completo. Esto podría ser en 20 operaciones o 200 operaciones, dependiendo de la frecuencia de las señales. 2. Cuando hacia adelante probando una estrategia de lo que es lo que busca grandes variantes entre mis datos de BT y la experiencia en vivo. Cuando las pruebas de espalda, busco datos específicos. max victorias consecutivas / pérdidas, victoria general, las formaciones de onda media, ADR, problemas de deslizamiento. ese tipo de cosas. Si las cosas empiezan a comportarse de manera significativa al contrario a mis expectativas BT, entonces su tiempo para volver a evaluar. 3. Mi entendimiento es que cada estrategia tiene su propia forma de backtesting, porque las estrategias difieren, el cuero cabelludo, tendencia, noticias, etc. tendencia contraria y porque los mercados son también diferentes tendencias, etc. rango obligado así que ¿cómo asegurarse de que realice suficientes pruebas que no están engañando y que son tan precisos como sea posible al tocar el anterior, que depende de TF y cuando su prueba hacia adelante está llevando a cabo. El mercado está cambiando constantemente, adaptándose a la nueva información. Puede alguna vez realmente dice ser 100 seguro de nada. Me acerco a cada nuevo método con el conocimiento de que en algún momento, la dinámica del mercado va a cambiar, y hay una alta probabilidad de que voy a tener que dejar caer el sistema. No me llevo demasiado casada con cualquier estrategia. Trabajan hasta que dejan de funcionar. Si había un solo método que realiza sistemáticamente durante años y años, no habría necesidad de foros como este. En lo personal Rechazo la idea de que cuanto más tiempo se prueba algo, más seguro que puede haber en su rendimiento. Puede tener 15 años de historia de BT para un sistema, comenzar a operar durante algunos meses con todo va bien, y entonces se puede volar. Por lo tanto, era que vale la pena volver 15 años ¿Le ayudó a evitar cualquier cosa porque por naturaleza, cada método está buscando un conjunto específico de condiciones, en un mercado en constante evolución no es una pregunta si las condiciones cambiarán su cuándo. Nuestro trabajo es reconocer ese cambio, decidir lo que la tolerancia que tenemos en el sistema de las condiciones adversas, y si es necesario, matar al sistema y seguir adelante. Una cosa Id como para añadir, es la validez de la BT puede ser cuestionable. Algunas personas tienden a engañarse a sí mismos. sesgo observacional es un problema real. Con un sistema puramente mecánico, su bastante simple. Si las luces son de color verde, vaya. La mayoría de los comerciantes pasan por alto los eventos de noticias, cuando las pruebas de espalda que puede afectar drásticamente algunos métodos. Pero eso puede ser fijo, ya sea con un indicador, o una BT completa, incluyendo noticias de etiquetado para anular las operaciones impactadas. Pero. si el sistema utiliza ningún tipo de criterio, entonces el BT se vuelve mucho más compleja. Todo es fácil en retrospectiva, cuando el resultado está en frente de usted. Pero, al comercio un método discrecional, como el famoso método 00, que, literalmente, tiene que ir vela por la vela y luego objetivamente decidir si quieres entrar en la que el comercio utilizo 00 el comercio como mi ejemplo, porque ha habido un sinnúmero de discusiones, las EA en desarrollo y diferentes aplicaciones de este concepto que han fracasado estrepitosamente. El sistema de BT no es rentable. Pero. mucha gente está reclamando el éxito a largo plazo. Por lo tanto, supongo que mi única pregunta adicional que creo que es importante es cuando un sistema está demostrando mayor que DD es habitual, lo que es el punto de corte donde se decide el sistema debe ser modificado o riqueza abandonada proviene de lo que guardas, no lo que gana le agradecería que si las personas que pueden responder a esta pregunta y post en este hilo son las personas que han estado negociando las cuentas reales de manera rentable y consistente durante más de un año, im tratando de obtener mayor cantidad de información valiosa de los operadores con experiencia como sea posible y no saturar el contenido con NOOBS tratando de parecer inteligente. 1. ¿Cuánto tiempo Delantero probar una estrategia antes de poder etiquetarlo como rentable 2. Cuando hacia adelante probando una estrategia de lo que es lo que busca 3. Mi entendimiento es que cada estrategia tiene su propia forma de backtesting, porque. al menos 300-500 configuraciones rentables válidos tema interesante. Totalmente depende del marco de tiempo. Si usted está hablando H4, (suponiendo que tenga suficientes datos de prueba de nuevo) a continuación, prefieren tener 3 meses viven los datos antes de comprometerme a todo riesgo. En ese momento no es probable que se planteo cientos de señales de datos, pero suficiente de un ciclo de experiencia. H1 que aplicará normalmente de riesgo completo después de un mes más o menos, dependiendo de la volatilidad actual del mercado. Pero, un mes no es el mismo que cualquier otro mes. por ejemplo, yo no considero el uso de diciembre como un reflejo realista de nada. marcos inferiores. Wow, eso fue un post muy informativo y hermoso, básicamente, es un sistema de 4H, he estado farward probarlo en todos los pares y hasta ahora tiene 15 comercios y 1 derrota con un RR de descenso, yo no wana te emociones demasiado, porque yo no disponer de datos suficientes, pero hasta el momento parece muy exacto. Yo quería saber cuándo será seguro decir que funciona. Soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte de la 1 1. ¿Cuánto tiempo Delantero probar una estrategia antes de poder etiquetarlo como rentable Cuando se ejecuta en vivo y lo sigue siendo rentable. 2. Cuando hacia adelante probando una estrategia de lo que es lo que busca el beneficio estable y sin cambios drásticos en el gráfico de la equidad 3. Mi entendimiento es que cada estrategia tiene su propia forma de backtesting, porque las estrategias difieren, el cuero cabelludo, tendencia, noticias, etc tendencia contraria . y porque los mercados son también de tendencia diferente, en rango, etc., así ¿cómo hacer que asegurarse de que realice pruebas suficientes de que no engañan y son tan precisos como. Tick cambios de calidad de datos everything./quote Hola, es un sistema manual de 4H Wow, eso fue un post muy informativo y hermoso, básicamente, es un sistema de 4H, he estado probando farward en todos los pares y hasta ahora cuenta con 15 oficios y 1 pérdida con un RR de descenso, yo no wana te emociones demasiado, porque no tengo datos suficientes, pero hasta ahora parece muy exacto. Yo quería saber cuándo será seguro decir que funciona. En H4 Sólo trato de capturar un par de ciclos. Yo prefiero ver lo que sucede en una tendencia nítida y un periodo de rango, si es posible, antes de comprometerme a todo riesgo. Esas son las características básicas 2 en un mercado, por lo general puedo decir de verlas a las dos de lo viable que es mi concepto. Asimismo, si utiliza muchos pares, Im consciente de las cuestiones correlativas. Theres ningún número de negociaciones en la cabeza fija, ya que en algún momento se convierte en irrelevante. Especialmente 300-500 en H4. Piénsalo de esta manera, cada par es individual. Puede encontrar más tarde que algunas parejas no trabajan tan bien. Usted no puede asumir que lo que funciona en H4 UE llevará a cabo en la GU. Im no está seguro de su sistema, de modo que un ejemplo Ill sólo tiene que utilizar un número arbitrario de configuraciones realistas para un sistema H4, dicen 10 operaciones por mes en promedio, por cada par. Si había que esperar para 300 configuraciones válidas y rentables en un solo par, lo que tendría que esperar 30 meses. 2 años y medio de prueba hacia adelante. Incluso en el comercio 1 por día, por par, por lo que 20 por mes, a la espera de 300 configuraciones (no incluso los rentables), todavía tendría que esperar 15 meses. Cuál es el punto como he dicho antes, creo que un multi prueba de año muestra doesnt hacer un método más seguro. Cada año tenemos un nuevo escenario exuberancia o de crisis. 2015 fue la lluvia radiactiva y quotgrexitquot preocupaciones SNB. 2016 tendrán la cuestión del petróleo, alzas en las tasas de la Fed y el temor de quotBrexit. quot Cada vez que se desarrolla nuevos datos / pánico, los mercados reaccionan de manera diferente. No creo saber lo que le pasó a su método hace 3 años le ahorrará de un desastre ahora, y ni debe impedir que lo usen. 14 victorias en 15 oficios es excelente, pero que son prudente no te emociones demasiado. Comience bajo riesgo, ver cómo va en unas pocas condiciones y aumentar el riesgo como se ve una mayor estabilidad en los números. Sólo mi opinión riqueza proviene de lo que guardas, no lo que ganan en H4 Sólo trato de capturar un par de ciclos. Yo prefiero ver lo que sucede en una tendencia nítida y un periodo de rango, si es posible, antes de comprometerme a todo riesgo. Esas son las características básicas 2 en un mercado, por lo general puedo decir de verlas a las dos de lo viable que es mi concepto. Asimismo, si utiliza muchos pares, Im consciente de las cuestiones correlativas. Theres ningún número de negociaciones en la cabeza fija, ya que en algún momento se convierte en irrelevante. Especialmente 300-500 en H4. Piénsalo de esta manera, cada par es individual. Puede encontrar más tarde que algunas parejas no trabajan así. Ahora sus 24 operaciones cerradas y sólo perdieron 3. Soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte de la 1 Pero. para que sea un análisis estadístico válido, que tendría que tener 300 operaciones por par. Im suponiendo que las 24 victorias, 3 derrotas fue en todos los pares En cualquier caso, no creo que necesita 300 por par. Ver las condiciones, y ver lo que ha encontrado. La mayoría de las parejas están moviendo bastante bien en este momento. Es posible que desee para ver cómo va con ADR más bajos y condiciones que van sí tienes razón, en este momento de su dinero fácil si usted sabe lo que está haciendo, usted es también razón sobre el 300 por par, lo que me va a tomar meses para hacerlo, no im preparado para hacer eso, sí 24 victorias y 3 derrotas para todos los pares. este soy yo frastrating debe a que no wana realmente llegar a mis esperanzas alta temprana, pero si esto funciona, puede hacer algunas maravillas al lado de mi arsenal de otras estrategias de mensajería instantánea con. Recuerdo que en los días cuando todo el mundo estaba siguiendo Eitan, así, que tenía como tres semanas de buena racha con el sistema Eitans y entonces, sólo se me quemó durante una semana y luego me dejaban usarlo, así este sistema im prueba en este momento parece ser afeitar acurate afilada, me gustaría haber sido lo suficientemente inteligente como para saber la respuesta en cuanto a la mejor manera de probar esta estrategia, además de la forma más acurate soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte de la Pero 1. para que sea un análisis estadístico válido, que tendría que tener 300 operaciones por par. Im suponiendo que las 24 victorias, 3 derrotas fue en todos los pares En cualquier caso, no creo que necesita 300 por par. Ver las condiciones, y ver lo que ha encontrado. La mayoría de las parejas están moviendo bastante bien en este momento. Es posible que desee para ver cómo va con ADR más bajos y condiciones que van comenzado a probar esta estrategia última semana wednsday e im casi el 20 arriesgar 3 por el comercio. Soy lo que muchos sueño de ser, pero sólo unos pocos pueden lograr, soy una parte del Usuario 1 Ene 2014 Estado: Es triste ver esta desaparición sitios 467 Mensajes Eitan era un fraude total. Soltó quotideasquot que eran simplemente ridículo, reclamando 90 tasa de ganancia, tiene un montón de gente a participar en sus hilos para dar la apariencia de que se optimizan las cosas, entonces deje engañar demasiados miembros FF crédulos pobres para que le diera dinero para nada. hizo decenas de miles de personas a las que estafó. Sopló cada www. myfxbook cuenta / miembros / Zarfati Por desgracia, sus discípulos sopló el suyo también. Pero tomó más de lo que pierde de los clientes pobres. Luego, después del 1 de golpe, él dijo a sus clientes que había un nuevo método, pero por supuesto que tendría que pagar por ello. a pesar de su quothard work. quot Por supuesto, que explotó otra vez su composición debería haber sido revocado mucho tiempo antes de que fuera, ya que sus intenciones eran claras. Cuando se le prohibió, por suerte muchos de sus secuaces fueron con él. Su quotsystemsquot no tenían ningún valor. Sin embargo, los subordinados sobre sus hilos prometido revelar los maravillosos resultados de BT de sus métodos. Esa será una larga espera De todos modos, lo suficiente acerca de los estafadores Un escenario hipotético para usted: Usted prueba 300 señales, y todo va bien. Estadísticas sostienen, y entonces deciden ir en riesgo completo. Un mes pasa, todo bien. es que por alguna razón se rompe. Todas las ganancias perdidas. Por esta razón, yo no pasar demasiado tiempo en las pruebas hacia adelante. Durante todo ese tiempo perdido se pierde dinero si el sistema se acumula hasta la lógica. En algún momento, sólo tiene que saltar. Si los otros métodos no están fuertemente correlacionados, entonces espero que todas las cuestiones referentes pueden ser absorbidas por los demás. Riqueza proviene de lo que guardas, no lo que gana
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